I nostri modelli
Clustering dei regimi di mercato
Il modello fornisce una visione robusta, basata sulla distribuzione, dei regimi di mercato, consentendo un’identificazione più precoce e affidabile dei cambiamenti strutturali che gli indicatori tradizionali basati sulla volatilità o sui momenti spesso non riescono a rilevare.
Che cos'è
Cos'è il Modello di Regime di Mercato?
Il Market Regime Model è un framework proprietario di classificazione dei regimi sviluppato da 20Quant per identificare distinti stati di mercato sulla base dell’intera distribuzione dei rendimenti degli asset.
È ispirato alla ricerca accademica sul trasporto ottimale e sulla distanza di Wasserstein, ed è progettato per raggruppare finestre di rendimento sovrapposte al fine di caratterizzare la struttura dei regimi oltre la volatilità o le assunzioni parametriche.
Fondamenti distributivi
Costruito su metodi di clustering basati sulla distribuzione che utilizzano la distanza di Wasserstein anziché i momenti.
Clustering dei regimi
Raggruppa finestre di rendimento sovrapposte in regimi distinti sulla base del comportamento empirico dei rendimenti.
Impegno per la trasparenza nella progettazione sensibile alla coda
Cattura asimmetria, code e salti che i modelli tradizionali basati sulla distribuzione gaussiana spesso non colgono.
Output interpretabili
Produce cronologie dei regimi, diagnostica dei centroidi e punteggi di confidenza adatti alla governance.
Disponibilità e copertura
Le classificazioni del regime di mercato e le cronologie storiche dei regimi sono disponibili nei principali mercati azionari e integrate nei nostri più ampi framework di regime e di rischio.
Perché è rilevante
Perché la consapevolezza del regime cambia la percezione del rischio
I cambiamenti strutturali di regime emergono frequentemente prima che i segnali basati sulla volatilità diventino informativi.
Oltre la volatilità
Identifica i cambiamenti di regime determinati da cambiamenti distributivi, non dalla volatilità o da segnali basati sui momenti statistici.
Approfondimento sul regime precedente
Rileva sottili transizioni strutturali che spesso emergono prima che gli indicatori di rischio tradizionali reagiscano.
Classificazione pronta per la governance
Fornisce etichette di regime interpretabili e verificabili, adatte a framework disciplinati di gestione del rischio e supervisione.
