I nostri modelli
Modello QVMRD di Selezione Azionaria
Un framework di selezione azionaria multifattoriale che integra driver di rendimento documentati a livello accademico in un sistema di classificazione coerente e attento alla distribuzione nei mercati azionari globali.
Che cos'è
Che cos'è il modello QVMRD?
Il Modello Azionario QVMRD è un framework proprietario di selezione titoli basato su fattori, sviluppato da 20Quant per un utilizzo sistematico in portafogli diversificati.
Integra 18 famiglie di fattori validati accademicamente, tra cui qualità, crescita, valore, momentum e rischio, in un sistema di ranking normalizzato che valuta l’attrattività relativa delle azioni all’interno di gruppi di pari.
QVMRD supporta la costruzione del portafoglio, il filtraggio dell’universo e l’allocazione consapevole dei fattori, rimanendo al contempo interpretabile, verificabile e coerente in diversi contesti di mercato.
Fondamenti accademici
Fondato su decenni di ricerca accademica e applicata sui premi dei fattori azionari, inclusi qualità, valore, momentum, crescita e caratteristiche legate al rischio.
Architettura multi-fattore
Aggrega 18 famiglie di fattori, ciascuna costruita a partire da più metriche sottostanti, in un unico framework di classificazione coerente progettato per ridurre la dipendenza da segnali isolati.
Progettazione consapevole della distribuzione
Applica tecniche di standardizzazione trasversale che tengono esplicitamente conto delle distribuzioni non normali dei fattori, migliorando la comparabilità tra titoli, settori e regioni.
Disponibilità e copertura
Disponibile nei principali mercati azionari globali e progettato per integrarsi perfettamente con i più ampi framework di portafoglio, di regime e di governance sviluppati da 20Quant.
Perché è rilevante
Rilevanza per il processo decisionale in materia di equity
QVMRD è stato sviluppato per identificare segnali azionari strutturalmente significativi e convertirli in input che possono essere utilizzati direttamente nelle decisioni di portafoglio.
Segnale strutturale rispetto alla narrazione
I rendimenti azionari sono guidati da caratteristiche strutturali persistenti piuttosto che da narrative. QVMRD fornisce un modo sistematico per valutare tali caratteristiche in modo coerente su ampi universi azionari.
Esposizione bilanciata ai fattori attraverso i cicli
Integrando molteplici famiglie di fattori complementari, QVMRD evita il bias da fattore singolo e supporta una selezione azionaria che rimane coerente nei diversi contesti di mercato.
